Influência da escolha do critério de informação na proporção de não rejeição da hipótese nula do teste ADF considerando a presença de raiz unitária

Autores

  • Anderson Silveira Universidade Federal do Rio Grande/Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Rio Grande, RS, Brasil https://orcid.org/0000-0002-3954-6145
  • Mariane Coelho Amaral Universidade Federal do Rio Grande - Rio Grande, RS, Brasil
  • Viviane Leite Dias de Mattos Universidade Federal do Rio Grande - Rio Grande, RS, Brasil
  • Luiz Ricardo Nakamura Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis, SC, Brasil https://orcid.org/0000-0002-7312-2717
  • Andrea Cristina Konrath Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis, SC, Brasil https://orcid.org/0000-0002-3742-5032

DOI:

https://doi.org/10.14295/vetor.v33i2.15163

Palavras-chave:

Teste de raiz unitária, Critério de Informação, ADF

Resumo

Dentre as diversas técnicas utilizadas para a análise de séries temporais está a análise econométrica, onde em muitos casos é necessário verificar a estacionariedade da série. Uma série não estacionária apresenta a presença de raiz unitária, o que faz com que não seja adequada para realizar previsões. Nesse contexto, surgiram os denominados testes de raiz unitária, dentre os quais cabe destacar o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Uma das etapas de grande importância na aplicação do teste ADF é a seleção de defasagens. Para selecionar as defasagens a serem aplicadas no teste, é necessário definir um número máximo, a partir do qual será selecionado o número ideal que será utilizado na aplicação do ADF. Este número ideal pode ser determinado com o auxílio dos critérios de informação, como por exemplo os tradicionais AIC, BIC e HQC. Este trabalho avaliou a influência da escolha do critério de informação no resultado do teste, considerando a presença de raiz unitária. Após a construção dos cenários, aplicação dos testes, e realização de análise de variância, não foram encontrados indícios que a escolha do critério de informação possa interferir na taxa de não rejeição da hipótese nula no teste ADF.

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Publicado

2023-12-23

Como Citar

Silveira, A., Coelho Amaral, M., Leite Dias de Mattos, V., Nakamura, L. R., & Konrath, A. C. (2023). Influência da escolha do critério de informação na proporção de não rejeição da hipótese nula do teste ADF considerando a presença de raiz unitária. VETOR - Revista De Ciências Exatas E Engenharias, 33(2), 11–16. https://doi.org/10.14295/vetor.v33i2.15163

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